一般均衡:西方经济学中分析方法-中文百科频道

基本简介

定义

一般均衡理论（General Equilibrium Theory）是理论性的微观经济学的一个分支，寻求在整体经济的框架内解释生产、消费和价格。一般均衡是指经济中存在着这样一套价格系统，它能够使每个消费者都能在给定价格下提供自己所拥有的生产要素，并在各自的预算限制下购买产品来达到自己的消费效用极大化每个企业都会在给定的价格下决定其产量和对生产要素的需求，来达到其利润的极大化每个市场（产品市场和要素市场）都会在这套价格体系下达到总供给与总需求的相等（均衡）当经济具备上述这样的条件时，就是达到一般均衡，这时的价格就是一般均衡价格。

一般均衡是经济学中局部均衡概念的扩展。在一个一般均衡的市场中，每个单独的市场都是局部均衡的。

概念

指在生产要素的供给函数与消费者的需求函数，以及反映生产技术状况的生产函数为既定条件下，通过生产要素市场和商品市场以及这两种市场互相之间的供给与需求力量的相互作用，每种商品和生产要素的供给量与需求量将各在某一价格下同时趋于相等，社会经济将达到全面均衡状态，这时商品和生产要素价格称为均衡价格，相应的供求数量称为均衡供销量。

作用

这种分析方法在抽象的理论推理方面虽较理想，但实际上很难具体应用。故而剑桥学派创始人马歇尔采用“局部均衡”分析法。即单个地考察任何一种商品和生产要素的均衡价格和均衡供销数量，并假定其他商品和生产要素的供求状况和价格给定不变，则任何一种商品和生产要素的供求只随该商品和生产要素的价格的变化而变化，此法简化了研究的问题所涉及的复杂因素，有较大的实用意义。

体系论点

瓦尔拉斯体系

在瓦尔拉斯体系中，如果有m种消费品，n种生产性劳务，m种消费品的价格，n种要素劳务的价格和mn种技术系数，所有未知变量的总和是2m+2n+mn。如果其中一种商品被选定为标准商品，充当记价单位，该种商品的价格被界定为1，则所有其他商品的价格都由它表示。这种情况下，需要决定的未知变量是2m+2n+mn-1，此时独立方程的数目与未知数的数目相同，瓦尔拉斯认为该方程有唯一解。

瓦尔拉斯还进行了企业家和资本家的区分，让企业家处于经济活动的中心。企业家从资本家那里借来资本，从工人那里买来劳动，从地主那里租来土地，然后，把生产出来的产品卖给资本家、工人和地主。市场被分为产品市场和要素市场，企业家把这两个市场连接起来并通过竞争实现均衡。这种竞争是完全竞争，每个生产者和消费者都是市场价格的接受者。完全竞争的均衡结果是每种产品的价格等于要素成本即生产费用。如果产品价格超过生产费用，产生利润，那么竞争者会增加，价格会下降或生产费用上升，利润减少，价格最终与生产费用相等。此时，企业家获得相当于自己工资的正常利润，超额利润是零。整个市场不存在超额需求也不存在超额供给。

瓦尔拉斯假设

瓦尔拉斯一般均衡需要这样几个假设：

要求市场的参与者有关于市场的完全信息；假定经济中不存在不确定因素，因此不会因为预防不测而贮藏货币；不存在虚假交易，所有的交易都是在市场均衡价格形成时达成，即只有在这套价格下，市场参与者才能实现最大化目标，均衡价格是通过拍卖商喊价试错过程来实现的；经济系统是个“大经济”，即有足够多的参与者，从而符合“无剩余条件”。

即使在上述假定下，瓦尔拉斯体系的问题也是明显的。瓦尔拉斯没有注意到这个问题，要决定n个未知数，至少需要n个方程，但是n个方程未必决定n个未知数，要n个方程决定n个未知数，方程必须是线性的，而且方程之间必须线性无关。同时瓦尔拉斯体系不能排除唯一的均衡解包括零价格(针对免费物品)和负价格(针对类似噪音的物品)的情况。因此瓦尔拉斯体系必须包括所有物品，而不仅仅是正常的经济物品。

瓦尔拉斯体系的上述问题后来在阿罗—德布鲁模型(1959，1971)那里得以解决，只不过是加入更加严格的假定，如规模收益不变或递减；生产和消费都不存在外部性；消费者偏好和企业的生产集是严格凸的；所有商品都是完全替代，意味一种商品价格上升，一定产生对其他商品的过度需求等。

理论发展

瓦尔拉斯理论

一般均衡理论是1874年法国经济学家瓦尔拉斯(Wal-ras)在《纯粹经济学要义》(“The mere economics to iustice")一书中首先提出的。经希克斯,萨缪尔森,阿罗,德布鲁等人延伸和完善。

瓦尔拉斯认为,整个经济处于均衡状态时，所有消费品和生产要素的价格将有一个确定的均衡值，它们的产出和供给，将有一个确定的均衡量。瓦尔拉斯是边际效用学派奠基人之一，他的价格理论以边际效用价值论为基础，他认为价格或价值达成均衡的过程是一致的，因此价格决定和价值决定是一回事。他用“稀少性”说明价格决定的最终原因，认为各种商品和劳务的供求数量和价格是相互联系的，一种商品价格和数量的变化可引起其它商品的数量和价格的变化。所以不能仅研究一种商品、一个市场上的供求变化，必须同时研究全部商品、全部市场供求的变化。只有当一切市场都处于均衡状态，个别市场才能处于均衡状态。

因此瓦尔拉斯体系必须包括所有物品,而不仅仅是正常的经济物品。一般均衡理论后来由帕累托(Pareto)、希克斯(Hicks)、诺伊曼(Ronald Neu-mann)、萨缪尔森(Samuelson)、阿罗(Arrow)、德步鲁(De-breu)及麦肯齐(McKenzie)等人加以改进和发展，这些经济学家利用集合论、拓扑学等数学方法，在相当严格的假定条件之下证明：一般均衡体系存在着均衡解，而且，这种均衡可以处于稳定状态，并同时满足经济效率的要求。

希克斯理论

希克斯将均衡定义为：“当经济中的所有个体从多种可供选择的方案中挑选出他们所偏爱的生产和消费的数量时,静态经济(在其中需求不变,资源也不变)就处于一种均衡状态。——这些可供选择的(方案)——部分决定于外在约束，——更多的是决定于其他个体的选择”，希克斯认为，他的静态均衡概念有两个特点：一是一定存在着向均衡方向变动的趋势；二是收敛于均衡的速度是极快的。

希克斯是在一个很短的时期中处理均衡问题的，他借助了马歇尔的方法，并且通过扩大马歇尔假定的范围进一步缩小经济主体的选择空间，这削弱了模型的解释力。

阿罗理论

阿罗-德布鲁用数学模型证明了的一般均衡。阿罗一德布鲁对一般均衡理论存在性的证明，主要依存于两个假设：消费与生产集合都是凸集，每个经济主体都拥有一些由其它经济主体计值的资源，因此，这种均衡的整体稳定性取决于某些动态过程，这些过程保证每个经济主体都具有总需求水平知识，并且没有一项最终交易实际上是按非均衡价格进行的，这当中的某些假定也许可以放松，以适应少数行业中的规模报酬递增、甚至所有行业卖方垄断竞争的度量。但是,寡头垄断的存在否决了所有一般均衡解（就象它否决竞争均衡的所有其它概念一样），更不用说消费和生产中的外在性的存在了。

阿罗——德布鲁(Arrow-Debreu)一般均衡理论，它主要是为了研究竞争的市场均衡。它的一个主要假设，也是新古典经济学的一个基本假设，将市场制度安排作为外生给定。一般均衡理论经过阿罗、德布鲁和哈恩等人运用数学形式加以修饰，已经变得更加完善。

在瓦尔拉斯-阿罗-德布鲁-般均衡理论中，货币的存在仅仅是为了便利生产和交换的进行，实际上，货币是可有可无的，由瓦尔拉斯创立，由阿罗和德布鲁进一步完善，并被希克斯、萨缪尔森等人加以运用的一般均衡模型要保持逻辑上的一致性,必须是一个只能分析实物经济的静态模型，这个静态模型是无法转而用来分析动态的货币经济的，这是由模型的内在逻辑结构或者其均衡的概念决定的，新古典一般均衡的框架中很难处理时间问题。

根据新古典一般均衡的概念，当经济主体在给定偏好、技术和商品所有权的情况下，实现最优时，“不存在使价格发生变动的机制”。新古典的框架要求在其他条件给定的情况下，经济主体只对价格的变动反应，既然价格不变动，也就不存在均衡的变动。

格朗蒙理论

20世纪70、80年代法国经济学家格朗蒙(Grandmont)发表了一系列论文试图将阿罗一德布罗(Arow-Debreu)模型动态化，发展了短期一般均衡理论致力于寻找宏观经济学的微观基础，虽然意识到Arow-Debreu一般均衡模型表面上的动态特征，遗憾的是，Grandmont预期函数仍然建立在严格的概率统计基础上，他的努力实际上没有超越Ar-row-Debreu框架，在一定程度上，可以认为过去50年里经济学没有发生多少变化，许多最近的经济理论创新，不过是将静态的最大化工具用于分析动态问题，虽然时间在纯粹静态条件下得以考虑，但是却错误地认为能够将特定时间分配从事特定活动。这样，时间和完全知识、完全可预测在本质上是相容的。

巴廷金理论

1956年发表了其著名的代表作《货币、利息与价格》（Money，Interest and Prices）。他根据凯恩斯的收入支出理论，采用宏观分析的方法，以表示财富存量对消费支出影响的实际余额效应（Real Balance Effect）为核心，对货币在所谓静态一般均衡与动态一般均衡中的作用问题，进行了系统的分析；通过融合传统的货币理论与价值理论、凯恩斯效应和皮古效应，建立了一个所谓反映“货币经济”的宏观动态一般均衡学说。

巴廷金的一般均衡理论在西方经济学界具有重要的影响。在六十年代前后，围绕着巴廷金的一般均衡学说，西方经济学界曾展开过著名的“巴廷金论战”（Patinkin Controversy），争论新古典的两分法是否具有内在的矛盾和巴廷金关于货币中性分析的条件问题。以阿契贝尔德（G·C·Archibald）和李普赛（R·G·Lipsey）等人为代表的一些西方经济学家认为在不使用瓦尔拉斯定律的情况下，新古典的静态模型是相容的。而以哈恩（F·H·Hahn）和鲍莫尔（W·J·Baumol）等人为代表的另一些西方经济学者则提出了相反的看法。此外，葛莱（J·G·Gurley）和肖（E·S·Shaw）等人根据内在货币（inside money）与外在货币（outside money）的划分，认为巴廷金关于货币中性的分析实际上是局限于仅存在外在货币的经济体系中的。但尽管对巴廷金一般均衡学说存在着上述批评，西方经济学家大都认为，巴廷金的一般均衡学说“对货币理论作出了重大贡献”。温特罗勃甚至提出，五十年代宏观一般均衡理论的研究是“在巴廷金的《货币利息与价格》中达到了顶点。”因此，从西方一般均衡理论和货币理论发展的角度看，从新古典经济学解释绝对价格水平确定的货币理论与微观静态一般均衡价值论的两分法，到凯恩斯图说明货币对收入、产量、就业和利率影响的小于充分就业均衡的比较静态的宏观分析，又进一步发展为以实际余额效应为核心的宏观动态一般均衡理论。巴廷金的一般均衡学说在资产阶级经济理论的发展中，确实占有重要的地位。

延伸理论

政府介入经济活动的主要理论基础,就是一般均衡理论及由此派生的“市场失败”理论,新古典框架思路以理想均衡状态作为判断现实经济运行是否有效的参照标准,通过比较复杂、不完善现实与完全竞争的理想状态,一旦发现现实情况与理想标准出现差异,就断定出现“市场失败”,真实世界必然是无效或低效率的,由此想当然地推导出政府在微观经济领域的角色和作用,要求政府积极介入甚至干预微观经济运行,通过微观经济规制和实际干预控制经济运行。

完全竞争模型是一个理想经济模型,如果实际经济运行偏离了这些假设,就会出现各种不同类型的“市场失败”,现实市场被认为只会产生次优、非理性、沮丧或混乱,政府介入就成为理所当然的选择。完全竞争范式显然不能成为主张市场体系的有力基础,基于“市场失败”理论范式的政策设计,在方法论上存在致命错误。与其说一般均衡理论用以说明市场体系的效率,不如说更适合于作为政府介入和干预经济活动的理论基础,是政府实施微观规制的理论依据。一般均衡理论并非对市场真实运行的真实解释,其政策含义只能导致政府对微观经济领域的过多介入和广泛干预,只能导致政府对微观经济活动的广泛和深入规制,最终抑制和扭曲市场过程的展开,这样,主流微观经济理论的整个架构,由于建立在非现实的一般均衡理论基础上,无意中变得与中央计划者的观点极为接近。斯蒂格利茨也认为,如果新古典模型是正确的,那么市场社会主义也会取得成功。同样,如果经济中的新古典模型是正确的,那么中央计划经济遇到的问题比实际情况会少得多。市场社会主义失败的部分原因,在于没有能够理解市场经济运转的真正动力。瓦尔拉斯模型的功用之一,在于清晰展示了实际经济与理论模式间的差异,说明了非市场制度存在的价值,尤其是不完备现实市场上。

理论评价

存在性

一般均衡理论的发展涉及到以下两个方面：

瓦尔拉斯的一般均衡理论尽管是基础性的，但其结果并没有说服力，甚至是错误的。事实上，未知量的个数等于方程个数的条件，既不是一组方程有解的必要条件，也不是充分条件。即使是一个方程组有解，也不能断定这些解一定是正数值。因此，现代西方经济学的一般均衡论首先要解决的问题是存在性问题。

大约在20世纪40年代，证明一般均衡存在性的数学理论有了长足的进步，其中的不动点：更是证明所需要的基础。于是，后来的希克斯、阿罗、德布鲁等人应用这些数学结论给出·般均衡存在性的精确论述。

在纯交换经济中，一般均衡存在性证明的基本思想是通过对消费者行为的限定，证明需求：的存在性，进而按照需求大于供给时，价格提高的调整过程，寻求使得供给等于需求的价同样地，在包含生产的一般均衡存在性证明中，只需要把生产加入到产品的供给之中，即，用纯交换经济的结论。

扩展

扩展的方面主要有：把存在性证明所要求的条件进一步降低；把i定性引入到一般均衡分析框+架中；引入时间因素等。最后需要说明，一般均衡论与福利经济学是密不可分的。如果说一般均衡只是与均衡价格·在性有关，那么福利经济学要说明一般均衡状态的福利特征。因此，宽泛地说，一般均衡，包含这一部分。总之，对一般均衡理论应注意以下几个方面：

第一，一般均衡理论是描述整个市场经济运行的总体概括，它是整个西方微观经济学论证看不见的手"原理的一个必要环节。

第二，一般均衡论是建立在--系列更加严谨的假设条件之上的。这些假设条件在资本主义：实经济生活中往往并不存在。首先，一般均衡理论要求经济系统中的偏好、技术和资源保持不变。其次，为了能够保证一般均衡价格的存在性，通常要求连续性特征。

第三，一般均衡理论以完全竞争市场为假设前提，认为均衡是资本主义经济的常态，而把不均衡看成对均衡的一种暂时的偏离，从而也就不可能揭示资本主义经济中的矛盾。

由于以上所指出的问题，不少西方经济学家也承认，一般均衡理论缺乏现实的基础，从而缺乏实践的应用价值。一般均衡的存在性定理，只不过为一个数学问题提供了一个较完美科学解释。