算法
從[0,1]均勻分布中抽取一個随機數u,并求解方程u=F(x),其中F(x)是累計分布函數。
c/c++語言
doubleexpntl(doublex)
{doublez;do}
z=((double)rand()/RAND_MAX);
{while((z==0)||(z==1));
return(-x*log(z));//z相當于1-x,而x相當于1/lamda。}
其中的x相當于1/λ
典型應用
可靠性建模
在電子元器件的可靠性研究中,通常用于描述對發生的缺陷數或系統故障數的測量結果。這種分布表現為均值越小,分布偏斜的越厲害。
負指數分布應用廣泛,在日本的工業标準和美國軍用标準當中,半導體器件的抽驗方案都是采用指數分布。此外,負指數分布還用來描述大型複雜系統(如計算機)的平均故障間隔時間MTBF的失效分布。但是,由于指數分布具有缺乏“記憶”的特性.因而限制了它在機械可靠性研究中的應用,所謂缺乏“記憶”,是指某種産品或零件經過一段時間t0的工作後,仍然如同新的産品一樣,不影響以後的工作壽命值,或者說,經過一段時間t0的工作之後,該産品的壽命分布與原來還未工作時的壽命分布相同,顯然,指數分布的這種特性,與機械零件的疲勞、磨損、腐蝕、蠕變等損傷過程的實際情況是完全矛盾的,它違背了産品損傷累積和老化這一過程。所以,指數分布不能作為機械零件功能參數的分布形式。
負指數分布雖然不能作為機械零件功能參數的分布規律,但是,它可以近似地作為高可靠性的複雜部件、機器或系統的失效分布模型,特别是在部件或機器的整機試驗中得到廣泛的應用。
負指數分布比幂分布趨近0的速度慢很多,所以有一條很長的尾巴。指數分布很多時候被認為是長尾分布。互聯網網頁鍊接的出度入度符合指數分布
負指數分布的參數為λ,則指數分布的期望為1/λ,方差為(1/λ)的平方。
債券違約事件建模
CDS(信用違約互換)定價的一個重要步驟是對債務人的信用違約事件進行建模,從而可用風險中性定價理論來推導理論價格。對信用違約事件建模分為結構法與強度法,而強度法的最基本模型就是用泊松過程來模拟違約事件,并把第一次泊松“跳”的時間作為違約時間。這樣,我們就可以利用參數為λ的指數分布來對違約時間建模。
結構面幾何要素經驗概率分布